Invertir con la simulacion montecarlo y crear el modelo en tabla sin

15 junio, 2019 Desactivado Por Mejor compra online

Simulación de Monte Carlo: Simulación de Monte Carlo es un método versátil para analizar el comportamiento de alguna actividad, plan o proceso que implica la incertidumbre, y alguna que otra falacia y un modelo en excel.

Si se enfrenta a la demanda del mercado incierto o variable, fluctuando los costos, la variación en un proceso de fabricación, o los efectos de la meteorología en las operaciones, o si usted está invirtiendo en acciones, el desarrollo de un nuevo medicamento, o perforar un pozo de petróleo – se puede beneficiar de utilizando simulación de Monte Carlo para entender el impacto de la incertidumbre, y desarrollar planes para mitigar o hacer frente a los riesgos. Esta página presenta Monte Carlo y explica por qué usted puede ser que lo necesitan, y lo que usted necesita saber (o aprender) con el fin de usarlo.

simulacion de montecarlo excel
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Para información sobre los métodos de simulación por computadora, consulte nuestro Listado de simulación. Para información sobre análisis de riesgos y la simulación, vea nuestro análisis de riesgos Visión general. Para obtener más información acerca de los conceptos clave para afrontar el riesgo y la incertidumbre, consulte nuestro Tutorial de análisis de riesgos.

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¿Qué es la simulación de MonteCarlo?El Método de Monte Carlo fue inventado por científicos que trabajan en la bomba atómica en la década de 1940, quien la llamó para la ciudad en Mónaco famosa por sus casinos y juegos de azar. Su idea central consiste en utilizar muestras aleatorias de los parámetros o los insumos para explorar el comportamiento de un complejo sistema o proceso.

Los científicos se enfrentan los problemas de física, como los modelos de difusión de neutrones, que son demasiado complejos para una solución analítica – así que tuvieron que ser evaluados numéricamente. Tenían acceso a uno de los primeros ordenadores – MANIAC – pero sus modelos en cuestión así muchas dimensiones que la evaluación numérica exhaustiva fue demasiado lento.

Simulación de Monte Carlo demostrado ser sorprendentemente efectivo en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Desde entonces, los métodos de MonteCarlo se han aplicado a una gama muy diversa de los problemas en materia de ciencia, ingeniería y finanzas – y aplicaciones de negocios en prácticamente todas las industrias.

¿Por qué debo utilizar simulación Monte Carlo?
Sobre la simulación del monte carlo, siempre que usted necesita para hacer una estimación, la previsión o la decisión que existe una incertidumbre importante, que te harán bien en considerar la simulación de Monte Carlo – si no lo hace, sus estimaciones o previsiones podrían manera de la marca, con consecuencias adversas para sus decisiones.

El Dr. Sam Savage, una notable autoridad en la simulación y otros métodos cuantitativos, dice: “Mucha gente, cuando se enfrentan a una incertidumbre … sucumbir a la tentación de sustituir el número incierto de que se trate con un valor medio único. Yo llamo a esto el fallo de los promedios, y es una falacia tan fundamental como la creencia de que la tierra es plana “.

La mayoría de las actividades de negocio, planes y procesos son demasiado complejos para una solución analítica – al igual que los problemas de la física de la década de 1940. Pero usted puede construir un modelo de hoja de cálculo que le permite evaluar su plan numéricamente – usted puede cambiar los números, pregunte “¿qué pasaría si ‘y ver los resultados. Esto es simple si usted tiene sólo uno o dos parámetros para explorar.

Sin embargo, muchas situaciones de empresa, afectan la incertidumbre en muchas dimensiones – por ejemplo, la demanda del mercado variable, planes desconocido de los competidores, la incertidumbre de los costos, y muchos otros – al igual que los problemas de la física en la década de 1940. Si su situación se puede expresar así, es posible que el método de Monte Carlo es sorprendentemente eficaz para usted también.

¿Qué conocimiento necesito para utilizarlo? Monte Carlo en Excel
Para utilizar la simulación de Monte Carlo, usted debe ser capaz de construir un modelo cuantitativo de la actividad de negocio, plan o proceso. Una de las maneras más fáciles y más popular de hacer esto es crear un modelo de hoja de cálculo con Microsoft Excel – Solver y el uso de Frontline Systems riesgo como una herramienta de simulación.

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Otras formas incluyen la escritura de código en un lenguaje de programación como Visual Basic, C + +, C # o Java – con Solver SDK en primera línea de la plataforma – o utilizando una language.You modelos de simulación de propósito especial ‘ll también necesitan aprender (o revisión) de la conceptos básicos de probabilidad y estadística.

Para hacer frente a las incertidumbres en el modelo, usted sustituir determinados números fijos – por ejemplo, en células de hoja de cálculo – con funciones que toman muestras al azar de las distribuciones de probabilidad.

Y para analizar los resultados de una simulación, vamos a usar las estadísticas como la media, desviación estándar y percentiles, así como tablas y gráficos. Afortunadamente, existen excelentes herramientas de software (como el nuestro!) Para ayudar a hacer esto, respaldado por el apoyo y asistencia técnica.

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